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两阶段最小二乘法是针对联立方程计量经济学模型的。具体机理是:
第一步,将结构式方程先转换为简化式模型,简化式模型里的每一个方程都不存在随机解释变量问题,可以直接采用普通最小二乘法进行估计。
第二步,由第一步得出的Y^的估计量替换Y。该方程中不存在随机解释变量问题,也可以直接用普通最小二乘法进行估计。
实质上,它也是一种工具变量法,不仅可以适合于可识别的方程,也适合于过度识别的方程。
不知道你上机操作怎么样?二阶段最小二乘估计的操作还是蛮简单的。
初中生
院士
学术权威
博士生
ywh19860616 发表于 2010-5-29 20:13 操作可以看书,应该还算简单,但是工具变量难选择啊
大专生
诗和远方
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