[经验分享] 时间序列建模过程 [推广有奖]

11楼

冰枫冷羽 发表于 2020-3-25 01:36:32 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

一寒辞发表于 2020-3-24 18:36
那已经知道序列的ARIMA模型，怎么进行预测啊

如果是软件的话，都有命令或者操作方法，如果说理论，时间序列的书上都会介绍吧，可以看下TASY的金融时间序列分序，里面有介绍

12楼

njuehuangliu 发表于 2020-3-25 19:53:54 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

怎么设均值方程才能在建立GARCH（1，1）的时候消除异方差呢，一直没有找到

13楼

冰枫冷羽 发表于 2020-3-26 02:07:16 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

njuehuangliu 发表于 2020-3-25 19:53
怎么设均值方程才能在建立GARCH（1，1）的时候消除异方差呢，一直没有找到

不是太明白你的意思，你可以说详细点。也可能看下我的另一篇贴子，说的是arma和GARCH

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