人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Gauss专版 › [推荐]单一时间序列门限协整的GAUSS程序

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楼主: zhaomn200145

18644 27

[推荐]单一时间序列门限协整的GAUSS程序 [推广有奖]

11楼

ceratium 发表于 2009-9-14 15:51:24

附件为：Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models原文

Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-406334.html

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12楼

john-hopkins 发表于 2009-9-24 10:13:03

楼主真是好人啊

13楼

水域忧蓝 发表于 2009-9-24 10:23:16

好东西！！！！
强力至此

14楼

otarublue 发表于 2010-1-5 00:28:18

謝謝分享

15楼

otarublue 发表于 2010-1-25 18:01:58

謝謝分享

16楼

lhdavidmice 发表于 2010-2-2 01:13:03

谢谢楼主！！

17楼

landan 发表于 2011-7-27 16:29:16

感谢分享。。

18楼

ywh19860616 发表于 2011-7-27 16:36:43

版主，您上传的是时间序列的，现在有没有面板门限协整？

一份耕耘，一份收获。

19楼

zhangtao 发表于 2011-7-30 15:51:16

为什么在我的gauss7下运行tar_ci.prg会提示这么多错误？如何修改？
Undefined symbols:
graphset                         C:\222\tar\tar_ci.prg(280)
pqgwin                            C:\222\tar\tar_ci.prg(281)
many                            C:\222\tar\tar_ci.prg(281)
fonts                            C:\222\tar\tar_ci.prg(285)
title                            C:\222\tar\tar_ci.prg(288)
ylabel                            C:\222\tar\tar_ci.prg(289)
xlabel                            C:\222\tar\tar_ci.prg(291)
xy                               C:\222\tar\tar_ci.prg(292)

数学好就是要天天学

20楼

epoh 发表于 2011-8-1 10:43:17

这的确是一般的时间序列
data(zeroyld)
zeroyld
short.run long.run
1    2.183 1.575
2    2.246 1.545
3    2.308 1.762
.....
.....
480    8.103 6.842
481    8.069 6.531
482    8.069 6.431

zhangtao兄,记得添加
library pgraph;

这个程序要执行很久,
最好修改一下参数.
初步看看执行的结果(当然准确度有差异).
gn=300;    @ number of gridpoints for gamma @ ==>30
bn = 300; @ number of gridpoints for beta    @ ==>30
boot=5000; @ number of bootstrap replications @ ==>500

作者除了提供Gauss code
也有提供 Rcode,Matlab code