[推荐]单一时间序列门限协整的GAUSS程序

附件为：Testing for two-regime threshold cointegration in vector error correction models原文

楼主真是好人啊

好东西！！！！
强力至此

謝謝分享

謝謝分享

谢谢楼主！！

感谢分享。。

版主，您上传的是时间序列的，现在有没有面板门限协整？

为什么在我的gauss7下运行tar_ci.prg会提示这么多错误？如何修改？
Undefined symbols:
    graphset                           C:\222\tar\tar_ci.prg(280)
    pqgwin                             C:\222\tar\tar_ci.prg(281)
    many                               C:\222\tar\tar_ci.prg(281)
    fonts                              C:\222\tar\tar_ci.prg(285)
    title                              C:\222\tar\tar_ci.prg(288)
    ylabel                             C:\222\tar\tar_ci.prg(289)
    xlabel                             C:\222\tar\tar_ci.prg(291)
    xy                                 C:\222\tar\tar_ci.prg(292)

这的确是一般的时间序列
data(zeroyld)
zeroyld
    short.run long.run
1       2.183    1.575
2       2.246    1.545
3       2.308    1.762
.....
.....
480     8.103    6.842
481     8.069    6.531
482     8.069    6.431

zhangtao兄,记得添加
library pgraph;

这个程序要执行很久,
最好修改一下参数.
初步看看执行的结果(当然准确度有差异).
gn=300;          @ number of gridpoints for gamma @   ==>30
bn = 300;    @ number of gridpoints for beta     @   ==>30
boot=5000; @ number of bootstrap replications @    ==>500

作者除了提供Gauss code
也有提供 Rcode,Matlab code