[英文文献] 李-卡特死亡率模型中的确定性和随机趋势 [推广有奖]

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马尔可夫链802 发表于 2004-11-26 20:41:56 |AI写论文

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英文文献：李-卡特死亡率模型中的确定性和随机趋势
英文文献作者：Laurent Callot,Niels Haldrup,Malene Kallestrup Lamb
英文文献摘要：
Lee和Carter(1992)模型在描述特定年龄死亡率的发展时，假设具有相同权重的确定性和随机时间序列动力学载荷。这有效地意味着模型的主要特征简化为一个带有年龄漂移成分的随机游走模型。但是限制随机趋势分量和线性趋势分量的调整机制相同可能是一种过于简化的方法。事实上，随机趋势成分的存在本身可能是由适当地拟合死亡率数据的线性趋势所引起的偏差造成的。我们发现经验证据表明，这一特征的李-卡特模型过度限制了系统动力学，我们建议分离确定性和随机时间序列成分，以提高拟合和预测性能。事实上，我们发现经典的Lee-Carter模型会高估较年轻年龄组的死亡率降低，而低估较年长年龄组的死亡率降低。在实践中，我们的建议是，李-卡特模型应该表述为两个(或多个)因素模型，其中一个因素是确定性的，其他因素是随机的，而不是单因素模型。这个特性可以概括为从各个方向扩展Lee-Carter模型的模型范围。