计量上如何衡量长期作用

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第一个问题，协整是不是可以看出一个变量对另一个的长期影响，累积影响？ 前提条件是什么？

第二个问题，除了协整，还有什么方法可以衡量长期影响？

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关键词：什么方法 计量

白天鹅和黑天鹅,

明天都不知道

(1)协整描述的两个（或多个）变量之间的均衡关系。前提是两个变量都是非平稳的。

（2）如果要描述一个变量对另一个变量的长期影响，先要检验两个变量是否平稳(单位根检验)。

(3)如果两个变量是非平稳的，用一般的回归方法可能导致谬误回归。在这种情况下应该使用协整检验，看两个非平稳变量之间是否存在长期均衡关系。

（4）如果存在协整，可以估计ECM（误差纠正模型）。

（4）如果两个变量是平稳的，可以估计VAR模型，通过IRFs(脉冲响应函数)来描述一个变量对另外一个变量的短期及长期影响。

我个人推荐现将数据平稳化，然后估计VAR模型和脉冲响应函数。通过脉冲响应函数可以比较清楚地描述数据之间的相互关系，包括长期和短期的。这些过程都可以通过EVIEWS简单实现。