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麻烦各位大神帮我看一下这个模型，能给我解释一下嘛，R的平方怎么那么大啊

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关键词：EVIEWS Views Eview 回归结果 分析求助 模型

R^2越大越好,可剔除不显著变量

wanshanle 发表于 2016-7-13 19:19
R^2越大越好,可剔除不显著变量

不是的，是因为加入ar项才这么大的，我这也不是时间序列啊

守护精灵 发表于 2016-7-14 08:17
不是的，是因为加入ar项才这么大的，我这也不是时间序列啊

横截面还是？是根据相关图加AR项的吗？

wanshanle 发表于 2016-7-14 09:11
横截面还是？是根据相关图加AR项的吗？

不是时间序列不是面板数据，根据Q统计量加入的，加入后没有序列自相关性了

守护精灵 发表于 2016-7-14 11:19
不是时间序列不是面板数据，根据Q统计量加入的，加入后没有序列自相关性了

不是时间序列数据一般不存在自相关的问题啊
截面数据一般异方差和多重共线性的问题比较多

祝贺人大 发表于 2016-7-14 15:15
不是时间序列数据一般不存在自相关的问题啊
截面数据一般异方差和多重共线性的问题比较多

不要加AR

祝贺人大 发表于 2016-7-14 15:15
不要加AR

可是也会有dw值啊，不加ar项dw不在2附近这怎么解释啊

祝贺人大 发表于 2016-7-14 15:15
不要加AR

请看这个图下面的解释，其中有涉及dw 值，这个也是截面数据

那个论文的解释有问题，截面数据不要care 序列相关