在用R语言中urgarch软件包拟合EGARCH模型，但不清楚各参数对应模型中的什么，望求解

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH  非常谢谢

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH  非常谢谢

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH  非常谢谢

楼主，求EGARCH的代码，跪谢

可是γ不是一般是负值吗？

與餓チъ廢範 发表于 2017-2-25 21:11
楼主，求EGARCH的代码，跪谢

?ugarchspec
myspec1=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
                  mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean =T, archm = FALSE))
myfit1=ugarchfit(myspec1,data=sp,solver = "solnp")

hylnwoau 发表于 2018-5-23 15:47
?ugarchspec
myspec1=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
   ...

您好，我刚刚试了一下，发现R中没有这个包啊，请问这是要自己编写EGARCH模型代码吗

huangying940220 发表于 2018-8-1 18:16
您好，我刚刚试了一下，发现R中没有这个包啊，请问这是要自己编写EGARCH模型代码吗

我知道了，不是urgarch包，是rugarch包

能请问一下楼主GARCH模型要根据图中哪一指标比较优劣吗？谢谢啦