在用R语言中urgarch软件包拟合EGARCH模型，但不清楚各参数对应模型中的什么，望求解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH rgarch ARCH模型 R语言 金融时间序列 波动率模型

Say_┉ 发表于 2016-7-17 23:51

ar和ma项对应的是均值方程前面的系数，是个arma（1，1）模型。omega对应的是波动率方程中的常数项a0，后面的就写的很清楚了。

冰枫冷羽 发表于 2016-7-18 08:10
ar和ma项对应的是均值方程前面的系数，是个arma（1，1）模型。omega对应的是波动率方程中的常数项a0，后面 ...

非常感谢，还有就是想请教下  最优参数 下面的shape=4.189902代表什么？

Say_┉ 发表于 2016-7-18 12:12
非常感谢，还有就是想请教下  最优参数 下面的shape=4.189902代表什么？

如果没记错的话，应该是估计的学生t分布的自由度

冰枫冷羽 发表于 2016-7-18 21:46
如果没记错的话，应该是估计的学生t分布的自由度

好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检验的目的是考察条件方差方程的设定是否未能有效的反映正（负）收益率的非对称冲击行为，有些则说考察模型外是否有可观测变量可以预测波动率的，这方面不是很清楚呢，可以帮我看下我做出的结果代表什么吗？

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value            prob sig
Sign Bias          0.98974       0.3224   
Negative Sign Bias 0.08327   0.9336   
Positive Sign Bias 0.83397    0.4044   
Joint Effect       1.57816       0.6644   

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:50
Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value            prob s ...

这个没做过，我不知道。。。

冰枫冷羽 发表于 2016-7-19 21:28
这个没做过，我不知道。。。

恩恩，还是谢谢啦