求最快的循环命令

1.forvalue i=1/23557{
         qui reg ri rm1 L.rm1 L2.rm1 F.rm1 F2.rm1 if cd_123==`i'
         qui predict da1 if e(sample), res      
         qui replace e=da1 if e(sample)
         qui cap drop da1
2.statsby _b, by(year cd) clear: reg ri rm1 L.rm1 L2.rm1 F.rm1 F2.rm1
以上两个方法都需要3个小时左右的时间，请问有没有更快捷的方法？

有点像你的第二个方法，但是我花的时间还算快（Stata 14.1, MP 4-core），约十分钟左右（共 31,200 条回归）！

1. sort cd year week
   
2. bys cd: gen time=_n
   
3. tsset cd time
   
4. 
   
5. bys cd: gen F2rm=F2.rm
   
6. bys cd: gen F1rm=F1.rm
   
7. bys cd: gen L1rm=L1.rm
   
8. bys cd: gen L2rm=L2.rm
   
9. 
   
10. statsby _b r2=e(r2), by(cd year) saving(myresult, replace): regress ri F2rm F1rm rm L1rm L2rm
    
11. merge m:1 cd year using myresult
    
12. gen e=ri-(F2rm*_b_F2rm+F1rm*_b_F1rm+rm*_b_rm+L1rm*_b_L1rm+L2rm*_b_L2rm+_b_cons)

复制代码

顺便广告一下，这个程式对需重复估计（例如每一公司、每一年）并收集系数、残差值或R^2等相当好用！

你要实现什么目的？你这两个方法怎么感觉干的事是不一样的？另外，第一个方法里的e每次都会被覆盖掉，为什么要放在循环里？

你看起来似乎是想做有关 stock price informativeness/crash risk 相关的研究吗？不管是不是，你的目的是什么？存下系数 _b 还是残差值 e （这个机率较大）吗？此外，cd 是公司吧？你是对每公司、每年用其股票报酬率（日资料）跑回归吧？

黃河泉 发表于 2016-7-23 07:52
你看起来似乎是想做有关 stock price informativeness/crash risk 相关的研究吗？不管是不是，你的目的是什 ...

是关于股价崩盘的，要的是残差，是周资料，好像第二种方法更快一些，但也要3个多小时，请问阁下有更好的方法吗？

夏目贵志 发表于 2016-7-23 02:21
你要实现什么目的？你这两个方法怎么感觉干的事是不一样的？另外，第一个方法里的e每次都会被覆盖掉，为什么 ...

我就想要残差。

黃河泉 发表于 2016-7-22 18:21
有点像你的第二个方法，但是我花的时间还算快（Stata 14.1, MP 4-core），约十分钟左右（共 31,200 条回归） ...

高手，太感谢了！
361568982，我的QQ，以后如有科研数据需求可以联系！

不敢当！老实说，这也是问过 Stata 公司的人后才能这么快！

黃河泉 发表于 2016-7-23 15:14
不敢当！老实说，这也是问过 Stata 公司的人后才能这么快！

这种精神值得学习，谢谢你！

No problem at all.