关于几个Cochrane-Orcutt iterative的问题

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Y C a b c AR(1)  用AR（1）后 做T-test 发现自变量c的t值太小 无法通过检验 这个时候我是应该直接得出方程

Y=233.4063+7.583314 a+0.938232 b+1.014801AR（1），还是去掉c后 仅用Y C a b AR(1)，再做一次Cochrane-Orcutt iterative呢？

还有AR（1）是什么含义呢？

谢谢您的回答！

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关键词：iterative Cochrane Cochran ITER ERAT iterative

应该先去掉变量C再进行回归(加适当的经济系分析，免得存在设定误差)
AR(1)是指随机误差项存在一阶自相关