如何将大数定理应用于银行风险管理

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一般大数定理广泛应用于保险业,而在银行体系应用不多,请教各位高人,如何将大数定理应用于信用风险管理.
主要难题是:市场风险具有随机性,以运用大数定理，准确地计算出风险出现的概率，从而确定风险损失和经营成本.  而银行的信用风险受各种不确定性条件的影响，具有很强的离散性，不服从一种规律的分布状态

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关键词：银行风险管理 银行风险 风险管理 大数定理 信用风险管理 风险管理 保险业 如何 成本 经营

为什么非要用一种特定的技术呢？

xinxinrenlei1 发表于 2009-6-15 12:58
一般大数定理广泛应用于保险业,而在银行体系应用不多

                                                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

why do u say so?

Short answer:  probably No Place to be used ( directly) at all .

Large number law simply says for too many factors affecting something, it is probably reasonable to assume Normal distribution.
But, real life problem usually needs more accuracy; i.e., need more specific distribution and can find one.

So if it Were Used somewhere, it is understood that it is Not useful directly, but simply a first conceptual step.

If somebody has application, please share.

银行的个人贷款是否是一个大数定理运用的例子呢？

Do you want model default with respect to consumer's incomes. Defaults are usally small events, do not look like a normal distribution.
Or you want...?

受教了 。。。。。。。。。。。。。。

貌似概率论的教材上有例题吧~

以股票的波浪理论来看，跌完后就会开始涨，所以没必要天天跟著股市起起伏伏，等到大浪来临时，把握机会，这就是获利的保证。

顶啊，好东西！