Nonparametric/Semiparametric smooth coefficient quantile regression

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关于非参数（半参数）变系数分位数回归，Stata有相应的命令吗？貌似R已经有了啊

Nonparametric smooth coefficient quantile regression
Semiparametric smooth coefficient quantile regression

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关键词：coefficient Parametric regression EFFICIENT regressio

R 应该是分位数回归最常用之 software (thanks to the R "quantreg" package of Koenker)。

黃河泉 发表于 2016-7-29 17:02
R 应该是分位数回归最常用之 software (thanks to the R "quantreg" package of Koenker)。

貌似目前只能用R了

就目前来看，若你想分析 "semi/non-parametric" quantile regressions，大概也只好用R了！

黃河泉 发表于 2016-7-30 07:56
就目前来看，若你想分析 "semi/non-parametric" quantile regressions，大概也只好用R了！

你好，最近找到R里面的一个 np package，包含以下内容，但是还是找不到 “半参数变系数分位数回归”啊？请教一下大神，半参数变系数分位数回归的程序有现成的吗？谢谢啦^_^
Abstract ：We describe the R np package via a series of applications that may be of interest to applied econometricians. The np package implements a variety of nonparametric and semiparametric kernel-based estimators that are popular among econometricians. There are also procedures for nonparametric tests of signicance and consistent model speci-cation tests for parametric mean regression models and parametric quantile regression models, among others. The np package focuses on kernel methods appropriate for the mix of continuous, discrete, and categorical data often found in applied settings. Data-driven methods of bandwidth selection are emphasized throughout, though we caution the user that data-driven bandwidth selection methods can be computationally demanding.

runman 发表于 2016-8-30 09:52
你好，最近找到R里面的一个 np package，包含以下内容，但是还是找不到 “半参数变系数分位数回归”啊？请 ...

我知道这个 np package，但似乎没有你想要的东西。或许你参考（修改）一下：Wang, H., Zhu, Z., and Zhou, J. (2009). Quantile regression in partially linear varying coefficient models. Annals of Statistics, 37, 3841-3866. R code/data can be found here: http://home.gwu.edu/~judywang/software.html

黃河泉 发表于 2016-8-30 10:18
我知道这个 np package，但似乎没有你想要的东西。或许你参考（修改）一下：Wang, H., Zhu, Z., and Zhou ...

非常感谢啊

黃河泉 发表于 2016-8-30 10:18
我知道这个 np package，但似乎没有你想要的东西。或许你参考（修改）一下：Wang, H., Zhu, Z., and Zhou ...

再请教一下，如果想使用半参数想解决如下问题，用什么package比较合适呢：

假设有7个解释变量，aaa，bbb，ccc，ddd，eee，fff，ggg
1. 确定线性部分的解释变量与非线性部分的解释变量，并找出7个变量中的一个混淆变量
2. 确定半参数变系数分位数回归模型（使用两阶段估计）
3. 对半参数变系数模型中的线性部分进行估计（对于模型中线性部分的系数估计，我们首先将模型中线性部分的变量系数当作非参数形式，利用非参数估计法估计出变量的系数函数，然后对系数函数求均值。）
4. 选取核函数，确定最优带宽
5. 对半参数变系数模型中的非线性部分进行估计（局部多项式线性估计法对变量系数函数做出估计）

最后得出类似于下面的图

runman 发表于 2016-8-31 11:15
再请教一下，如果想使用半参数想解决如下问题，用什么package比较合适呢：

假设有7个解释变量，aaa，b ...

• 老实说，我已经"好久"没做这方面之研究，很难回答！我的建议是（don't be too ambitious），一步一步来，先使用一个较简单之模型，做出一点结果，然后再扩充！一开始就要什么都纳入考虑，这样会不好进行！
• 或许可参考 Horowitz, J. L. and Lee, S. (2005), "Nonparametric estimation of an additive quantile regression model." JASA, 100(472), 1238-1249. R code can be found here: Request.zip (24.78 KB)
  2016-8-31 11:30:53 上传
  
  

还是非常感谢啦，我好好研究一下