面板数据回归之后的R方多大比较合适？

hexiaoyan2017 发表于 2020-4-10 02:07
您好！麻烦您赐教。stata用哪个语句可以保证变量的回归结果不变而adj-R2能提高？我目前用的xtreg y x ，f ...

从没听过。

hexiaoyan2017 发表于 2020-4-10 02:07
您好！麻烦您赐教。stata用哪个语句可以保证变量的回归结果不变而adj-R2能提高？我目前用的xtreg y x ，f ...

R方并不重要，也说明不了太多问题，不知道要这么高的R方干什么。

黃河泉 发表于 2016-8-11 08:25
你若要 R^2 高的话，试一下x1, x2之估计结果会与 fe 一样，但现在直接加入 id dummies， R^2 一般会变较大。 ...

我是看了您这条信息，您这个语句（xi: reg y x1 x2 i.id, fe robust）是说可以调高R2吗

hexiaoyan2017 发表于 2020-4-10 17:33
我是看了您这条信息，您这个语句（xi: reg y x1 x2 i.id, fe robust）是说可以调高R2吗

我应该不可能写这样，你写错了吧！R2 其实没那么重要！

R2等于1，想请教一下，xtreg y1  x1  $X i.Year, fe r是不是存在啥问题啊。

在实证研究中，模型的解释力度（即R方）并没有一个绝对的标准来决定是否足够大。R方值反映了因变量变化中可以被模型解释的比例。0.3的R方意味着你的模型解释了因变量变异性中的30%，而其余70%由其他未包含在模型中的因素或随机误差所解释。

对于不同的研究领域和问题，对R方的要求是不同的。比如，在社会科学、行为科学等复杂系统的研究中，达到0.1到0.2的R方就可能被认为是有一定解释力的；而在物理科学或者工程学等领域，由于变量关系往往更直接且可控，研究者可能会期望更高的R方值（如0.7或以上）。

对于你提到的地级市面板数据回归来说，如果模型已经包含了理论上预期对结果有重要影响的主要变量，并进行了适当的控制和处理，那么0.3的R方并不一定意味着你的分析无效。关键在于你能否在研究中合理解释为什么这个比例较低（例如，可能是因为未观察到的异质性、遗漏的重要变量或随机效应等），以及如何增强模型的有效性和可信度。

如果你认为需要提高模型的解释力，可以考虑以下几个策略：

1. **增加控制变量**：加入更多与因变量有理论联系的自变量。
2. **检查数据质量**：确保没有遗漏重要信息，检查是否存在测量误差或数据缺失问题。
3. **使用更复杂的方法**：例如固定效应模型、随机效应模型或者混合效应模型，这些方法可以更好地处理跨时间/个体的变异性和相关性。
4. **理论与文献回顾**：深入理解研究主题，看是否有新的变量或互动项被忽略。

最后，重要的是要记住R方只是评估模型性能的一个方面。还应关注模型假设的有效性、系数估计的意义和稳定性等其他指标。在社会科学中，解释力的大小往往需要结合研究背景和目的来综合评价。

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