面板数据回归之后的R方多大比较合适？

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用了250个地级市7年的面板数据，OLS和GMM之后，R方只有零点三，请问这样的结果可行吗，如果不可行的话，R方大概要达到多少才比较合适？

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关键词：面板数据回归 面板数据 地级市 GMM OLS

我很怀疑这个问题有什么标准答案？依我"个人"经验，你若是用 xtreg 估计，R^2＝0.3 是相当高了。

r2要根据你的意义来看，例如有些达到了0.92了，虽然高，但是要是没有创新点，也没有任何意义

我也是用xtreg面板r20.3，12万家公司8年的数据，一开始也觉得很低，但问了些周围的同学，大部分人都是0.1几有的几乎还是0

你若要 R^2 高的话，试一下

1. xi: reg y x1 x2 i.id, fe robust

复制代码

x1, x2之估计结果会与 fe 一样，但现在直接加入 id dummies， R^2 一般会变较大。因为 Stata 算的公式不太一样！

sdpanbo2015 发表于 2016-8-10 20:22
我也是用xtreg面板r20.3，12万家公司8年的数据，一开始也觉得很低，但问了些周围的同学，大部分人都是0.1几 ...

我是看了一些文章，做地级市的，回归出来R方都在零点七左右，现在我的结果才零点三

sdpanbo2015 发表于 2016-8-10 20:22
我也是用xtreg面板r20.3，12万家公司8年的数据，一开始也觉得很低，但问了些周围的同学，大部分人都是0.1几 ...

我是看了一些文章，做地级市的，回归出来R方都在零点七左右，现在我的结果才零点三

黃河泉 发表于 2016-8-11 08:25
你若要 R^2 高的话，试一下x1, x2之估计结果会与 fe 一样，但现在直接加入 id dummies， R^2 一般会变较大。 ...

试了一下，确实是，正在看两者的区别

你可能需要看一下 Stata 手册来了解两者计算之不同！（我看过，但忘了！）

黃河泉 发表于 2016-8-11 08:25
你若要 R^2 高的话，试一下x1, x2之估计结果会与 fe 一样，但现在直接加入 id dummies， R^2 一般会变较大。 ...

您好！麻烦您赐教。stata用哪个语句可以保证变量的回归结果不变而adj-R2能提高？我目前用的xtreg y x ，fe r，但是这个结果的adj-R2只有0.3左右。请您指教