使用面板工具变量法的相关问题

。C。。。 发表于 2016-9-4 10:39
建议你先弄明白工具变量法的含义，这个xtivreg默认的是2sls方法，见stata帮助文件xt:
xtivreg offers &# ...

那请教利用xtivreg命令回归后是否需要进行其他检验，检验工具变量是否外生以及是否存在弱工具变量的问题？

羽杉日辰 发表于 2019-6-20 21:09
那请教利用xtivreg命令回归后是否需要进行其他检验，检验工具变量是否外生以及是否存在弱工具变量的问题？ ...

同问这个问题，您现在解决了吗？

请教一下在面板中跑回归时，加入时间控制变量就会报错，xi:xtivreg2 y i.time ( x = z),fe first r，显示_Itime_*:  operator invalid，请问该如何解决？

布什 发表于 2019-12-25 17:39
请教一下在面板中跑回归时，加入时间控制变量就会报错，xi:xtivreg2 y i.time ( x = z),fe first r，显示_ ...

tab year, gen(dyear)

xi:xtivreg2 y  year1-yearXX  ( x = z),fe first

请问楼主，模型一：Y=mon+控制变量  
模型二：Y=mon +distL+mon*distL+控制变量
模型三：Y=mon+distK+mon*distK+控制
取mon的二阶滞后mon_2
distL  distK的一阶滞后作为工具变量:distL_1  distK_1，现在是mon 影响distl distK ,
问题一:那么模型中有几个内生变量？
2模型二中的 交乘项如何写工具变量？ 3
3 模型二的IV法代码应该怎么写？？

kamil9374 发表于 2020-3-6 12:13
请问楼主，模型一：Y=mon+控制变量  
模型二：Y=mon +distL+mon*distL+控制变量
模型三：Y=mon+distK+mon ...

请问你解决这个问题了吗。我也遇到了同样的问题

你的面板数据模型命令看起来是对的，`xtivreg` 命令用于估计工具变量回归模型，其中 `y` 是因变量，`x1` 是外生解释变量，`x2` 是内生变量，而 `z` 是用来作为 `x2` 内生性的工具变量。

如果你运行这个命令后结果中没有显示 `z` 的系数，可能是因为默认情况下，如果工具变量的数量大于内生变量的数量，那么这些多余的工具变量的系数就不会显示出来。你可以通过增加选项 `vif` 来查看所有的工具变量和内生变量之间的偏相关系数，从而判断是否存在多余的工具变量。

至于 Hausman 检验，它主要用于检验随机效应模型和固定效应模型哪个更合适。在 Stata 中，你可以先估计一个包含随机效应的模型（例如使用 `xtreg` 命令并添加选项 `re`），然后估计一个相应的固定效应模型（例如使用 `xtivreg` 命令并添加选项 `fe`）。最后，你可以使用 Hausman 检验命令 `hausman` 来比较这两个模型的统计显著性差异。如果 Hausman 检验的 p 值小于预设的显著水平（如 0.05），那么我们通常会认为固定效应模型比随机效应模型更合适。

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