使用面板工具变量法的相关问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家：面板数据只有一个工具变量是不是用这个命令？x2是内生变量 xtivreg y x1 (x2=z),fe 我用这个命令做出的结果中木有工具变量z的系数。 另外如何用hausman检验内生性？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏16 回帖

关键词：工具变量法 工具变量 Hausman检验 XTIVREG hausman 如何

z是x2的IV，模型中没有z，只有x2，z只是工具而已

guojianhao 发表于 2016-8-12 17:16
z是x2的IV，模型中没有z，只有x2，z只是工具而已

应该结果有z的系数吧

xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe
est store m2
hausman m1 m2
以上命令是检验内生性的。祝好运~

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-12 18:33
xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe

谢谢您的解答！但是不知道为什么我用xtivreg y x1 (x2=z),fe 这个命令 结果中没有z的系数

mbygzh 发表于 2016-8-12 20:09
谢谢您的解答！但是不知道为什么我用xtivreg y x1 (x2=z),fe 这个命令 结果中没有z的系数

建议你先弄明白工具变量法的含义，这个xtivreg默认的是2sls方法，见stata帮助文件xt:
xtivreg offers five different estimators for fitting panel-data models in which some of the right-
hand-side covariates are endogenous. These estimators are two-stage least-squares generalizations of
simple panel-data estimators for exogenous variables. xtivreg with the be option uses the two-
stage least-squares between estimator. xtivreg with the fe option uses the two-stage least-squares
within estimator. xtivreg with the re option uses a two-stage least-squares random-effects estimator.
There are two implementations: G2SLS from Balestra and Varadharajan-Krishnakumar (1987) and
EC2SLS from Baltagi. The Balestra and Varadharajan-Krishnakumar G2SLS is the default because it is
computationally less expensive. Baltagi’s EC2SLS can be obtained by specifying the ec2sls option.
xtivreg with the fd option requests the two-stage least-squares first-differenced estimator.

二阶段最小二乘法，第一阶段是用内生解释变量（你这里的X2）对工具变量回归（z），得到x2的拟合值,然后在第二阶段，用这个拟合值作为解释变量对模型进行回归的。一般默认的2sls只显示第二阶段的结果，不会显示z. 你如果想看z的系数，可以在后面加入 r first，即xtivreg y x1 (x2=z), fe r first. 但是其中z的系数反映的是x2=α+βz+ϵ的回归结果，这个系数与y无关

xddlovejiao1314 发表于 2016-8-12 18:33
xtivreg y x1 x2,fe
est store m1
xtivreg y x1 (x2=z),fe

是检验变量x2的内生性吗？还是检验模型的内生性?谢谢

mbygzh 发表于 2016-8-12 18:11
应该结果有z的系数吧

工具变量只是一个工具，是没有回归系数的~

。C。。。 发表于 2016-9-4 10:39
建议你先弄明白工具变量法的含义，这个xtivreg默认的是2sls方法，见stata帮助文件xt:
xtivreg offers &# ...

6666666666

工具变量只是用来剔除X2与随机误差项相关的部分（即内生部分），然后保留和随机误差项无关的部分（外生部分）。
具体做法就是：将有内生问题的X2与工具变量Z做线性回归，然后计算出X2的拟合值，然后用X2的拟合值带入原来的方程求方程系数β
（这是鄙人粗略的理解，若有问题，烦请大佬指点）