[学科前沿] 没有ARCH效应怎么办 [推广有奖]

11楼

抱兔_D_飞熊 发表于 2015-3-9 01:39:39

爱萌发表于 2009-6-22 12:49
当然不可以用GARCH模型了,连ARCH效应都没有,
不妨考虑SV模型

您好~我以y c y(-4)做检验，确实不存在arch效应。但是如果我再多加入几个解释变量，有没有可能重新产生arch效应呢？

12楼

爱萌 发表于 2015-3-9 09:55:20

arch效应和增加几个变量没有直接关系

13楼

rongquetong5 发表于 2020-4-15 19:27:00

benjaminlp 发表于 2013-8-24 21:14
我把非交易日的数据剔除，然后就好了，可能原来数据断点太多

同学，我也遇到了同样的问题，请问你是怎么剔除的非交易日数据呀？收益率序列不就是一串序列吗？需要剔除什么呢？谢谢

14楼

一盘铜锣烧 发表于 2020-12-6 22:13:30

rongquetong5 发表于 2020-4-15 19:27
同学，我也遇到了同样的问题，请问你是怎么剔除的非交易日数据呀？收益率序列不就是一串序列吗？需要剔除 ...

同学，请问您解决这个问题了

15楼

一盘铜锣烧 发表于 2020-12-7 08:55:12

rongquetong5 发表于 2020-4-15 19:27
同学，我也遇到了同样的问题，请问你是怎么剔除的非交易日数据呀？收益率序列不就是一串序列吗？需要剔除 ...

同问去除断点是什么意思呢，收益率数据本来就是只有交易日才有啊，同学您解决这个问题了吗

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