没有ARCH效应怎么办

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请问各位如果收益率序列（低频数据）没有ARCH效应，应该怎么对它的波动率建模呢？还能用GARCH模型吗？

可以用收益率的平方项度量波动率吗？还是有其他度量办法呢？

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关键词：ARCH效应 ARCH RCH ARC 怎么办 收益率 模型

当然不可以用GARCH模型了,连ARCH效应都没有,
不妨考虑SV模型

除了SV模型还有什么办法计算或提取波动率吗?

急用,请赐教!

一般的移动平均,指数移动平均都可以

请问怎么用移动平均啊?
只知道收益率序列,难道是对收益率用移动平均?那和波动率有什么关系呢?

我也遇到了同样的问题，本来打算对时间序列进行garch建模，但是发现不存在arch效应，这不是耍我吗

同问如果只有日数据  不存在arch效应，如何估计波动率 用哪个模型比较好？

benjaminlp 发表于 2011-1-22 23:15
我也遇到了同样的问题，本来打算对时间序列进行garch建模，但是发现不存在arch效应，这不是耍我吗

同学，请问你后来论文是怎么弄的呀？

2012gong 发表于 2013-8-12 22:58
同学，请问你后来论文是怎么弄的呀？

我把非交易日的数据剔除，然后就好了，可能原来数据断点太多

benjaminlp 发表于 2013-8-24 21:14
我把非交易日的数据剔除，然后就好了，可能原来数据断点太多

嗯，好的，谢谢你！