如何用stata命令生成不包括自己在内的其他企业（同城市-同行业）的均值

黃河泉 发表于 2016-9-12 07:02
你的程序没问题，问题出在这样建构与使用的 IV 有问题！我之前也犯过类似的错（不错期刊上也 ...

这篇文章的本意和楼主生成IV的目的不同吧，楼主做这样二维均值好像是为了克服互为因果问题，而并非遗漏变量问题啊

zhanghao418 发表于 2017-6-29 01:03
这篇文章的本意和楼主生成IV的目的不同吧，楼主做这样二维均值好像是为了克服互为因果问题，而并非遗漏变 ...

目的是不是一样，我是没去区隔（我也不确定）；但我认为重点在不管是你所谓的互为因果问题，还是非遗漏变量问题都会产生内生性 (endogeneity)，而这边的 IV 应该就是处理内生性问题！

黃河泉 发表于 2017-6-29 07:25
目的是不是一样，我是没去区隔（我也不确定）；但我认为重点在不管是你所谓的互为因果问题，还是非遗漏变 ...

那篇文章我看了，感觉建议用FX这个只能解决遗漏变量问题，但是解决不了互为因果问题。但是用行业地区均值这个是可以有效解决互为因果问题的吧。而且文章里面的修正方案是单维的我印象里，要么是时间维度均值要么是截面维度，并非楼主所提出的时间－截面二维的均值吧。

zhanghao418 发表于 2017-6-29 10:51
那篇文章我看了，感觉建议用FX这个只能解决遗漏变量问题，但是解决不了互为因果问题。但是用行业地区均值 ...

1. FX 是什么？2. 我有点看不懂你的问题了！一般而言，一个典型处理 (i) 衡量误差 (ii) 遗漏变量 与 (iii) 因果关系所产生的内生性问题就是寻找适当 IV 来处理！3. 我没看到楼主谈到任何时间问题？

黃河泉 发表于 2017-6-29 11:16
1. FX 是什么？2. 我有点看不懂你的问题了！一般而言，一个典型处理 (i) 衡量误差 (ii) 遗漏变量 与 (iii ...

FX我是指固定效应模型，我看那篇文章只是说用均值作为IV是解决不了遗漏变量这个内生性问题的，建议用固定效应模型。但是楼主这样找IV在金融学文献里面是一般构建解决互为因果问题的IV。可能表达的不清楚，不好意思哈。您之前也说这个方法不好，这个我看那篇文献是建议用固定效应的。但是文章里面只是说明再遇见遗漏变量问题时用这个方法，那如果是互为因果呢？好像用固定效应还是解决不了啊

zhanghao418 发表于 2017-6-29 11:22
FX我是指固定效应模型，我看那篇文章只是说用均值作为IV是解决不了遗漏变量这个内生性问题的，建议用固定 ...

1. OK，那篇文章Gormley and Matsa (2014, RFS) 的主轴是要谈 Controlling for unobserved heterogeneity (or common errors), such as industry-specific shocks, 直接用固定效果模型即可，而文献常用的两种方法会导致 inconsistent estimates。2. 在其 2.3.4 Using independent variable group averages as instrumental
variables. 则是提醒读者文献上有人用 group average 会有问题！

黃河泉 发表于 2017-6-29 12:44
1. OK，那篇文章Gormley and Matsa (2014, RFS) 的主轴是要谈 Controlling for unobserved heterogeneity ...

没错没错，文章是这个意思。只是建议在可能的情况还是固定效应比较好，且用解释变量的组均值并不是个好的IV。但是只是针对面对类似于行业冲击的时候，那就是说还是避免的是某个行业层面的观测不到的东东的影响。貌似还是解决不了互为因果而带来的内生性问题吧？

夏目贵志 发表于 2016-9-11 11:29
试试
bys city hydm: egen IV=sum(fb)
bys city hydm: egen IVc=count(fb)

灰常感谢，有用

黃河泉 发表于 2016-9-11 14:59
这样的 IV 是有问题的，小心一点（内行人会知道）！

黄老师好！拿本贴代码来说，如果想求同年度-同城市-不同行业的“fb”的均值stata该如何写呢？感谢！

jatise 发表于 2021-2-4 14:12
黄老师好！拿本贴代码来说，如果想求同年度-同城市-不同行业的“fb”的均值stata该如何写呢？感谢！

你若要问程序，请用 (ssc install) dataex 附上相关`代表性’资料 (请尽量不要用截图或其他格式)。请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html 或https://zhuanlan.zhihu.com/p/29911577。