协整(cointegration)检验 变量超过50个怎么办？

企图用R的命令ca.jo (URCA)做Johansen协整检验其源程序有if (P > 11)
    warning("\nToo many variables, critical values cannot be computed.\n")

变量超过11个就不提供critical values，没法下结论了

Matlab里的相应命令也有同样限制

我的Var里变量超过了五十个

多于五十个就没法检验了吗？哪位大侠能指点迷津？

变量数太多，消耗子自由度太多了。想办法降维，例如做一些因子分析合成之类的吧。