最优线性无偏估计量（Best Linear Unbiased Estimator BLUE）是什么_特性

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最优线性无偏估计量（Best Linear Unbiased Estimator BLUE）是什么_特性

最优线性无偏性(best linear unbiasedness property,BLUE)指一个估计量具有以下性质:
　　(1)线性,即这个估计量是随机变量.
　　(2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a.
　　(3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差.
　　具有上述性质的估计量,被称为最优线性无偏估计量.
　　高斯-马尔科夫定理
　　在给定经典线性回归模型的假定下,最小二乘估计量,在无偏线性估计量一类中,有最小方差,即它们满足最优线性无偏性.


“最佳”，就是指方差最小，因为方差越小，个体离均值的离散程度越小，而根据无偏性，均值即为永远未知的那个“真实值”，方差越小，说明与真实值的离散度越小，即认为最有效！

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关键词：estimator unbiased Linear Biased Linea 最优线性无偏估计量（Best Linear Unbiased Estimator BLUE）