急！！用stata如何求回归方程中两个变量系数之和或系数之差的显著性

现在的问题是，reg y x1 x2 x3，可以求出回归系数b1 b2 b3，每个变量的显著性可以通过p值看出来，我现在请教的是b1+b2和b1-b2的显著性？求各位大神指教，求计算过程和stata中的命令

如例

1. . sysuse auto, clear
   
2. (1978 Automobile Data)
   
3. 
   
4. . reg price mpg foreign
   
5. 
   
6.       Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        74
   
7. -------------+----------------------------------   F(2, 71)        =     14.07
   
8.        Model |   180261702         2  90130850.8   Prob > F        =    0.0000
   
9.     Residual |   454803695        71  6405685.84   R-squared       =    0.2838
   
10. -------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.2637
    
11.        Total |   635065396        73  8699525.97   Root MSE        =    2530.9
    
12. 
    
13. ------------------------------------------------------------------------------
    
14.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
15. -------------+----------------------------------------------------------------
    
16.          mpg |  -294.1955   55.69172    -5.28   0.000    -405.2417   -183.1494
    
17.      foreign |   1767.292    700.158     2.52   0.014     371.2169    3163.368
    
18.        _cons |   11905.42   1158.634    10.28   0.000     9595.164    14215.67
    
19. ------------------------------------------------------------------------------
    
20. 
    
21. . test mpg+foreign=0
    
22. 
    
23. ( 1)  mpg + foreign = 0
    
24. 
    
25.        F(  1,    71) =    4.69
    
26.             Prob > F =    0.0337
    
27. 
    
28. . test mpg-foreign=0
    
29. 
    
30. ( 1)  mpg - foreign = 0
    
31. 
    
32.        F(  1,    71) =    8.11
    
33.             Prob > F =    0.0058

复制代码

问题补充：回归系数b1+b2和b1-b2的标准差怎么计算？

非常感谢，黄河泉。
追问一下，1.如果方便，能给出计量推导过程吗？

南欧月宇 发表于 2016-10-8 11:54
非常感谢，黄河泉。
追问一下，1.如果方便，能给出计量推导过程吗？

基本上，一般教科书中的 F 检定就有说明，跑一个限制回归存下残差值平方和，然后再跑一个没限制回归再存下残差值平方和，然后代入 F 检定统计量之公式计算即可，所以没有其之标准差，这个要另外用其他方法计算（教科书也有）！

随便一本概率论和数理统计书上
不但推导单个随机变量的方差公式，同时也推导
两个随机变量之和的方差公式
https://bbs.pinggu.org/thread-2581666-1-1.html    如 浙江大学概率论与数理统计第三版.pdf


或者看
伍德里奇的计量经济导论的附录B（P695）
其他的计量经济学也有

不错，也搞清楚了

蓝色 发表于 2016-10-8 17:45
随便一本概率论和数理统计书上
不但推导单个随机变量的方差公式，同时也推导
两个随机变量之和的方差公式 ...

多谢，我去看一看

请教为什么我写test mpg+foreign=0命令以后却出现mpg not found 的状况呢，明明有定义也没打错字啊

黃河泉 发表于 2016-10-7 18:25
如例

老师您好，请问在固定效应模型中这样做时，对两项和的系数估计时，新系数的大小和显著性有误差吗？是怎样的误差？