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[文献] 求Alpha Signals, Smart Betas, and Factor Model Alignment [推广有奖]

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weilinhy 发表于 2016-10-14 16:15:29 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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【作者(必填)】

Terry Marsh and Paul Pfleiderer


【文题(必填)】Alpha Signals, Smart Betas, and Factor Model Alignment
【年份(必填)】2016  The Journal of Portfolio Management

Special QES Issue 2016, Vol. 42, No. 5: pp. 51-66



【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.2016.42.5.051

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关键词：Alignment SIGNALS factor Signal Betas 数据库

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As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

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沙发
cmwei333 发表于 2016-10-14 16:15:30 |只看作者 |坛友微信交流群
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weilinhy 发表于 2016-10-14 18:06:33 |只看作者 |坛友微信交流群
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cmwei333 发表于 2016-10-14 18:12:42 |只看作者 |坛友微信交流群
weilinhy 发表于 2016-10-14 18:06
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