【内容摘要】:n 结论或投资建议:1.用利润利息比及均线把市场划分成熊市高估、熊市低估、牛市高估、牛市低估四个阶段,该指标在熊市高估、牛市低估阶段的预测准确率达到70%。2.用PB选择金融业股票构建量化组合可以大幅跑赢金融行业平均水平。3.采用调整后的量化策略构建分行情阶段的覆盖全行业的数量组合,新组合收益明显提高。2001.1-2009.5,新的优质低估组合累计收益263%,比原组合的209%提高54个百分点,跑赢申万300指数211个百分点。
n 原因及逻辑:
楼主: xhwang9
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申万 数量分析 20090703 |
博士生 33%
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