求大神指点~sup-Wald test

jiagangw 发表于 2016-11-9 15:12
我是因为对楼主提出的名词感兴趣，也因为有两位版主都来关心本帖子，所以过分地要求楼主将文献也附上。谢 ...

有问题大家一起讨论吗~  谢谢你啦~

你这个检验量是检验什么方面的内容？

harlon1976 发表于 2016-11-13 16:34
你这个检验量是检验什么方面的内容？

因果关系检验…

刚好看到，这个是检验分位数回归中的系数显著性，因为一个在指定的分位数上，进行分位数回归，有一个WALD统计量；如果任意分位数上，检验系数显著性，就是SUP-wald统计量，其意思是搜索在所有分位数上，最大的wald统计量的值。
另外，后面那个布朗桥 是这个SUP-WALD统计量的极限分布，可以查表（以往的国外论文里面有，具体不太记得了），我一般是通过matlab进行模拟得到这个分布的临界值。

wxg319 发表于 2018-2-13 00:09
刚好看到，这个是检验分位数回归中的系数显著性，因为一个在指定的分位数上，进行分位数回归，有一个WALD统 ...

是说通过matlab可以直接得到sup-wald的统计量吗？

witch_xiao 发表于 2018-4-9 15:23
是说通过matlab可以直接得到sup-wald的统计量吗？

通过matlab 自己编程来计算统计量的

wxg319 发表于 2018-4-24 09:45
通过matlab 自己编程来计算统计量的

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有一篇文章estimation of a change point in multiple regression models提到了这个检验，你可以看看