求大神指点~sup-Wald test

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

今天看论文看到这么一个检验，求普及这个检验是什么，或者哪里可以查到相关资料呢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：test Wald Est 相关资料 论文 资料

wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件（当然也可以检验线性的约束条件），通过对原方程（无约束模型）进行估计，构造出检验统计量，该统计量在大样本下服从卡方分布，自由度为约束条件。具体可以参见李子奈的《计量经济学》，该书中有对wald检验的一个简要介绍，给出的例子一个是线性的约束条件，一个是非线性的约束条件。

胖胖小龟宝 发表于 2016-10-26 15:44
wald 检验一般适用于检验非线性的约束条件（当然也可以检验线性的约束条件），通过对原方程（无约束模型）进 ...

那sup-Wald呢…

出现sup这种形式，一般是在构造检验量时候采用递归模式，因此检验量是一个系列，最终检验量取这些检验量的上确界，这是我的理解，不知道是否正确，仅供参考。

harlon1976 发表于 2016-10-29 17:17
出现sup这种形式，一般是在构造检验量时候采用递归模式，因此检验量是一个系列，最终检验量取这些检验量的上 ...

上确界是什么…

你可以查查数学分析中的内容，这个不好解释！

若楼主愿意可将提及 sup-Wald test 的论文有关部分和有关参考文献附上让大家来看看，或许有人能从中看出一点门道来.

这个就是文献中关于sup-Wald test 的描述，我的理解是，它似乎取了wald test的上限值，然而这句话是什么意思我也不懂…

jiagangw 发表于 2016-11-2 16:27
若楼主愿意可将提及 sup-Wald test 的论文有关部分和有关参考文献附上让大家来看看，或许有人能从中看出一点 ...

我把它放楼下了~  

witch_xiao 发表于 2016-11-8 13:36
这个就是文献中关于sup-Wald test 的描述，我的理解是，它似乎取了wald test的上限值，然而这句话是什么意思 ...

我是因为对楼主提出的名词感兴趣，也因为有两位版主都来关心本帖子，所以过分地要求楼主将文献也附上。谢谢楼主满足了我的过分请求。

其实从楼主所附的文献来看，该文所提到的Koenker & Machado(1999) 一文应该可以回答楼主的问题。
因为从楼主提供的材料看，sup-Wald Test 就是在该文中提出的（可惜我还无法得到该文）。

我对Wald-test 有兴趣可能是因为 Wald 是大家熟知的统计大家，所以以他名词冠名的检验法应该没有疑义的，不料受楼主提供信息的启发，发现在Koenker 所著的分位数回归的著作中，还有一个我所不知的 Wald检验法。我因并不懂计量经济学和分位数回归，所以也不敢随便肯定或否定他人对楼主问题的答复。只是建议楼主若愿意可以参看一下书“R. Koenker, Quantile Regression” 的p.75, 3.3 Wald Tests. 或许对什么是 Wald Test 有一点帮助.