求助，stata分2组回归后，怎么检验系数差异显著性，看了论坛没学会suest。。

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用的是很基本的多元回归模型，Spread=b0+b1 lnicq+b2 market+b3 guarantee+中间等等+b8state+year+industry+残差
这个模型我作了3个回归，一个是全样本，一个是market>中位数组（金融发展繁荣地区），一个是market<中位数组（金融发展落后地区）。假设一是Lnicq对spread有负向作用；另一是金融落后地区中，Lnicq对Spread影响更大。

第一组回归全样本所有变量都放进去了，回归后证明了第一个假设；
后面两组区分金融发展程度，market没放进去回归，分了2次回归
然后回归结果显示，繁荣地区和落后地区lnicq的系数分别是2.37和3.18，都是1%水平上显著。老师跟我说不能直接看系数差值证明差异，让我加上这后两组系数差值的显著性。

在论坛上看了一晚上，好像有chow法和suest的处理能做这个，但我自己实证水平真的不行，就会做个多元回归。。
刚才用suest试了下出错了，感觉是我把market也放进去了 或者 是年度行业虚拟变量没手动生成 造成的？

之前回归用的指令是：
reg spread lnicq market  guarantee term   lev growth TIE state rate lnage i.year i.industry
（year值是2010到2014，industry值是A,B,C,D这种行业分类）
我的操作是:
      reg 上面的一长串变量包括年度行业 if market2==1
       est store market1
      reg 上面的一长串变量包括年度行业 if market2==0
      est store market0
      suest market1 market0（这一步敲回车后出错了，too many base levels specified）
想跟各位大大请教下怎么做分组后，lnicq回归系数的差异分析。能附上大概的指令最好了，可以送论坛币吗！

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关键词：Stata suest tata Est Sue guarantee market 中位数 模型 样本

1. 你的提问很详细，值得称许！2. 有些说明似乎互相抵触，例如"假设一是 lnicq 对 spread 有负向作用；另一是金融落后地区中，lnicq 对 spread 影响更大"与"分了2次回归然后回归结果显示，繁荣地区和落后地区 lnicq 的系数分别是 2.37 和 3.18，都是1%水平上显著"；不是应该负号吗？3. 你的问题可以用一简单之交叉项来验证，令一虚拟变量 low = (market<中位数组)，回归为

1. spread = b0+b1*lnicq+b2*(lnicq*low)+...

复制代码

则检验 b2 之显著性即可！

黃河泉 发表于 2016-10-27 08:42
1. 你的提问很详细，值得称许！2. 有些说明似乎互相抵触，例如"假设一是 lnicq 对 spread 有负向作用；另一 ...

谢谢您，我写的时候还是疏忽了，2.37和3.18是lnicq对融资规模的回归系数 是对另一个假设的验证。lnicq对spread的确是负的。。我刚刚用suest这个语句做出来的结果是：chi2(1)=1.04 , Prob>chi2=0.3081，就是说系数差异不显著吧？

请教下大家这个结果是不是说明2个组的系数差异不显著？第二个值小于0.1才说明差异显著

panzhoubin 发表于 2016-10-27 10:57
请教下大家这个结果是不是说明2个组的系数差异不显著？第二个值小于0.1才说明差异显著

请问你这个结果怎么做出来的啊？我用test，然后就是回归1的结果找不到

panzhoubin 发表于 2016-10-27 10:57
请教下大家这个结果是不是说明2个组的系数差异不显著？第二个值小于0.1才说明差异显著

你好！请问你的问题解决了吗？我实证得出的是类似的结果，
( 1)  [BM_mean]Bmedia1 - [NM_mean]Nmedia = 0

           chi2(  1) =    0.28
         Prob > chi2 =    0.5947
说明这两个系数不存在差异是吗？

黃河泉 发表于 2016-10-27 08:42
1. 你的提问很详细，值得称许！2. 有些说明似乎互相抵触，例如"假设一是 lnicq 对 spread 有负向作用；另一 ...

您好！想请教您，如何比较同一模型的两组数据中，到底哪组的X对Y的影响更为明显？如果suest的最后结果是两个系数间不存在显著差异，是不是就说明两组的X对Y的影响是一样的？

1476882329 发表于 2017-5-10 20:56
您好！想请教您，如何比较同一模型的两组数据中，到底哪组的X对Y的影响更为明显？如果suest的最后结果是两 ...

看起来是如你所说的，统计上没有显著差异！

黃河泉 发表于 2017-5-11 07:01
看起来是如你所说的，统计上没有显著差异！

谢谢你的回复！再问一句，这个结果能进一步说明，两组的x对y的影响强度是完全一致吗？就没有哪组影响更强的比较方法吗？

黃河泉 发表于 2016-10-27 08:42
1. 你的提问很详细，值得称许！2. 有些说明似乎互相抵触，例如"假设一是 lnicq 对 spread 有负向作用；另一 ...

你好！请问用 suest命令进行模型间参数比较，其中用的是面板数据，泊松极大似然估计法，出现了“model1 was estimated with a nonstandard vce (robust)”这个问题，请问该怎么解决呢？