用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标

奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 18:26
GDP数据库只有年度和季度，没有月度了

没错，一般之 GDP 资料最高频率为季资料！

黃河泉 发表于 2016-11-2 17:24
你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。

哇，超级感谢，正在找15年以后的数据！

黃河泉 发表于 2016-11-2 17:24
你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。

uncertainty这个东西很玄妙的。本来就是观察不到的，没办法证实证伪的。不过这个东西最近确实是很热门就是了。他们搞的那些index与其说是学术研究倒是更像是拉钱工具，感觉就是用来做consulting用的~呵呵~

请问楼主解决了嘛？我现在也想做这个，但是新手不太懂，求助啊

请问能分享一下做法吗