用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标

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我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。
我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。

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关键词：宏观经济不确定性 实际GDP GARCH 条件方差 宏观经济 中国 程序 模型

d是GDP的增长率

奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 16:59
d是GDP的增长率

你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。

黃河泉 发表于 2016-11-2 17:24
你可考虑用其它指标（月资料）：http://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html。

宏观经济不确定性和宏观经济政策不确定性可以代替使用吗？

奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 17:34
宏观经济不确定性和宏观经济政策不确定性可以代替使用吗？

问的好！两个的确不太一样，这要看你想做什么研究或应用而定！

复制代码

你是不是没宣告资料为时间序列？例如 tsset xxx? 你的时间变量 dateq 看起来不是 Stata 的格式! 此外，计算成长率最好用下述指令！

1. gen lgdpq = log(gdpq)
   
2. gen g = 100*D.lgdpq

复制代码

黃河泉 发表于 2016-11-2 17:41
你是不是没宣告资料为时间序列？例如 tsset xxx? 你的时间变量 dateq 看起来不是 Stata 的格式! 此外，计算 ...

dateq是想用季度时间变量来着，不知道怎么修改格式，改成2010Q1的话又变成字符串格式，设定时间变量又不能用字符串格式

黃河泉 发表于 2016-11-2 17:41
你是不是没宣告资料为时间序列？例如 tsset xxx? 你的时间变量 dateq 看起来不是 Stata 的格式! 此外，计算 ...

大侠，我干脆把季度改成月度再算一次。是不是把月度GDP算增长率，然后用增长率来GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊？

奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 18:11
dateq是想用季度时间变量来着，不知道怎么修改格式，改成2010Q1的话又变成字符串格式，设定时间变量又不能 ...

GDP数据库只有年度和季度，没有月度了

奋斗的小妞 发表于 2016-11-2 18:11
dateq是想用季度时间变量来着，不知道怎么修改格式，改成2010Q1的话又变成字符串格式，设定时间变量又不能 ...

估计问题可能就出现这里！请试试

1. clear
   
2. input dateq gdpq
   
3. 200512  123
   
4. 200603  153
   
5. 200606  183
   
6. 200609  197
   
7. 200612  210
   
8. 200703  221
   
9. 200706  231
   
10. end
    
11. 
    
12. gen yq = yq(floor(dateq/100), mod(dateq,100)/3)
    
13. format yq %tq
    
14. 
    
15. tsset yq

复制代码