我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标,但是具体不会带入模型。
我用的程序是:arch d,arch(1) garch(1),但得出的ARCH,GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09,好奇怪的数字,我感觉我算错了。
楼主: 奋斗的小妞
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[时间序列问题] 用GARCH(1,1)算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标 |
初中生 85%
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