20161109【充实计划】第275期

充实每一天 发表于 2016-11-9 06:19
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重读Barra模型。关于因子协方差矩阵的计算问题，Barra模型考虑到了因子协方差随时间变化的特性，提出了处理该问题的两个方法：
（1） 指数权重（即传统的指数平滑技术），对距离当前较远的日期的数据赋予较小的权重。定义半衰期作为参数（“HALFILE”）。
（2） 应用市场总体波动率对协方差矩阵进行调整（Scale by Volatility）。 其中市场总体波动率采用Garch或EGarch模型来估计。

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