面板数据选用固定效应如何比较回归系数

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模型y=ax1+bx2+cx3+dx4
命令
1.tsset id year
2.xi:xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year i.industry ,fe
有没有大神为我解答下，很急。我是把总体数据按照性质划分成两类，都采用固定效应模型进行分组回归，用年份和行业作为虚拟变量，得出了两个组X1的系数a1  a2。两个a有明显大小差异，但我并不能说大a一定比小a大，我怎么样接下去怎么证明归回系数有显著差异呢？

补充：我对总体采用固定效应模型进行回归了，发现总体样本下，x1的系数a0大小介于a1  a2 之间，我能直接说a1 a2 确实有显著差异吗？

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关键词：固定效应 面板数据 回归系数 Industry 固定效应模型 股票代码 影响 如何 模型 行业

楼主你的问题解决了咩，遇到了同样的情况呐