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楼主

七等星 发表于 2016-11-16 08:09:22 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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Vector autoregression

Sample:  2012m5 - 2016m9                         No. of obs    =       53
Log likelihood = -984.0569                      AIC          =  37.58705
FPE          =  7.24e+13                      HQIC          = 37.7586
Det(Sigma_ml)  =  4.59e+13                      SBIC          =  38.03316

Equation          Parms    RMSE    R-sq       F    P > F
----------------------------------------------------------------
isfs                6    4754.6 0.4381 7.327925 0.0000
newob                6    2617.04 0.4263 6.985568 0.0001
----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
         |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
isfs       |
      isfs |
      L1. |  -.7177514 .1775085 -4.04 0.000 -1.074852 -.3606503
      L4. |  -.3535547 .1824811 -1.94 0.059 -.7206593    .01355
         |
   newob |
      L1. | .9175329 .3500083    2.62 0.012    .2134071 1.621659
      L4. |  -.0114047 .3685481 -0.03 0.975 -.7528278 .7300184
         |
   month |  -961.7952 225.4539 -4.27 0.000    -1415.35 -508.2404
   _cons | 32889.53 3597.176    9.14 0.000    25652.94 40126.11
-------------+----------------------------------------------------------------
newob       |
      isfs |
      L1. |  -.3737678 .0977049 -3.83 0.000 -.5703247 -.1772108
      L4. |  -.3336928 .100442 -3.32 0.002 -.5357559 -.1316296
         |
   newob |
      L1. | .6119211 .1926529    3.18 0.003    .2243534 .9994887
      L4. | .5169206 .2028577    2.55 0.014    .1088237 .9250176
         |
   month |  -126.4047 124.0952 -1.02 0.314 -376.0521 123.2426
   _cons | 10161.93 1979.972    5.13 0.000    6178.737 14145.12
------------------------------------------------------------------------------

请教各位大神做的var模型估计第一个方程里面newob变量不显著第二个方程里的month不显著怎么办  需不需要进行处理还是直接可以进行回归结果的风险。