【算法与高频交易】 Algorithmic and High-Frequency Trading

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【算法与高频交易】这本书由lvaro Cartea、Sebastian Jaimungal和José Penalva合著，旨在深入探讨算法交易及高频交易领域中的数学模型和风险分析。书中详细介绍了设计交易算法时所需依赖的高级数学模型，并强调了可靠数据的重要性。

本书内容涵盖了多种具体场景下的算法交易策略，包括：
- 大订单执行：如何有效地在市场上分割大额买卖指令以降低市场影响；
- 市场做市（Market Making）：如何通过提供双向报价来赚取价差利润；
- 目标成交量加权平均价格（VWAP）和其他时间表交易策略，以便在特定时间段内优化执行价格；
- 资产配对或组合的算法交易，利用相关性进行跨资产套利；
- 暗池交易（Dark Pool Trading），如何在非公开市场中高效地买卖股票。

通过这些内容，本书为读者提供了从理论到实践全面了解算法与高频交易所需的工具和知识。对于从事金融工程、量化策略开发以及风险管理的专业人士来说，《Algorithmic and High-Frequency Trading》是一本不可多得的参考书籍。

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