金融工程与量化投资 2016.11.20

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20161107-东方证券-《因子选股系列研究之十五》：东方机器选股模型Ver1.0.pdf (1.99 MB)

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20161110-东方证券-《因子选股系列研究之十六》：非对称价格冲击带来的超额收益.pdf (1.24 MB)

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20100623-华泰联合证券-电子元器件行业最优量化选股指标-行业量化选股指标解析系列之十六.pdf (932.56 KB)

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关键词：金融工程 量化投资 电子元器件行业 量化选股指标 华泰联合证券 金融工程

多谢楼主

第一篇结果太惊人！月度收益达3.5-5%，即年度收益率达50-80%！巴菲特，真要汗颜吗？？六十多年了，没见过！
模型过拟，显然很严重！！
如果，无法满足基本统计假设，crossvalid ，bootstrap等选参数方法，同样可以严重过拟。。