楼主: lousangyigu
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[问答] 哪位大侠会使用eviews估计状态空间方程? [推广有奖]

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19721016 发表于 2009-10-29 17:44:34
高的那本书上,初始值设计有太大的随意性,他即讲用简单回归指定,又将简单方法指定,他的那些按他给的是可以做出来,但随意变化参数,差异极大,不知有谁注意到没有?到底要如何指定初始值,值 的讨论

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gudeng-tian 发表于 2009-10-30 11:13:34
我按照高的那本书上的数据和方法重新做了一遍,结果与书中的结果不一致。不知道哪出问题了,还有就是在确定状态方程遵循的结构式有什么方法没?还是凭经验确定,请指教。

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19721016 发表于 2009-10-31 21:05:37
先填写方框,结构式均在窗口随机部分填写,你试试将你的状态变量填写在随机部分不同窗口,对比系统给出的公式式表达法就能体会!
详细见 http://www.pinggu.org/bbs/thread-555388-1-1.html

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lousangyigu 发表于 2009-12-22 20:53:08
工作重心又转移到这边了,简要描述下问题吧。

是先建立的VAR模型,然后改写成状态空间模式,打算用eviews估计参数。

但通过VAR建立的模型,方程右边总是存在因变量的滞后值,而eviews的@state又不允许这样,不知应该怎么做了……

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lousangyigu 发表于 2009-12-23 20:50:01
继续请教!

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