虚拟变量多重共线性

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求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回归系数要怎么解释呢

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关键词：多重共线性 虚拟变量 多重共线 共线性 omitted

luanzhuna 发表于 2016-12-3 10:13
求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入 ...

东中西三个虚拟变量全部纳入自然出现严重多重共线性问题，会有一个被omitted，纳入两个以第三个作为参照组即可。任何一本有虚拟变量回归的计量教程都有这个的讲解，可找来看看。祝好运～

xddlovejiao1314 发表于 2016-12-3 10:53
东中西三个虚拟变量全部纳入自然出现严重多重共线性问题，会有一个被omitted，纳入两个以第三个作为参照组 ...

你好，请问下你说的有虚拟变量回归的计量教程，不知道有没有推荐呢？

luanzhuna 发表于 2016-12-3 10:13
求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入 ...

如果是添加虚拟变量，在reg后加一个,nocons就可以了，前提虚拟变量你是用tab产生的

luanzhuna 发表于 2016-12-3 10:13
求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入 ...

m个分类，要设置m-1个虚拟变量，stata应该会自动删除一个。。。

这个问题还要考虑是否有常数项

请问，我这个回归的LR chi2（50）很大， Prob > chi2很小。但是系数几乎没有一个显著的，我怀疑是多重共线性，但是用vif或者esta vif都显示错误，不知道是什么原因，大神们可以指教一下如何检验虚拟变量直接的多重共线性吗？我的自变量全是虚拟变量（老师的调查问卷全是选项没办法...）

Mr.强he 发表于 2018-5-17 21:17
请问，我这个回归的LR chi2（50）很大， Prob > chi2很小。但是系数几乎没有一个显著的，我怀疑是多重共线性 ...

我的虚拟变量是行业和年度 年度虚拟变量的vif值都很高 不知道应该怎么办了…

我最后把多选项的变量定义为一个变量，只是赋值不一样，默认各选项之间是线性关系，最后单个变量和整体都很显著。你那个带有年度的是面板数据，我这做法应该不行，具体怎么操作我也不清楚，还希望有大神回复一样

大米尤 发表于 2018-5-19 22:47
我的虚拟变量是行业和年度 年度虚拟变量的vif值都很高 不知道应该怎么办了…

我的是行业虚拟变量有几个很高 请问解决了吗