stata如何提取分组回归后按组提取残差的标准差

现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归，如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差，残差的标准差该怎么提取呢？

顺便想问一下，想要提取每次回归的拟合优度R方，要如何编辑代码呢？

yxgaeghj 发表于 2016-12-20 16:41
顺便想问一下，想要提取每次回归的拟合优度R方，要如何编辑代码呢？

https://bbs.pinggu.org/thread-605094-1-1.html

现在用了
egen g=group(firm)
gen f=.
forv i=1/2 {
reg Y RiskPremium2 SMB2 HML2 if g == `i'
predict rs if e(sample), r
replace f=rs if e(sample)
drop rs
}
bys firm: egen rs=sd(f)
但是因为数据中有一列是firm的编号，重复了很多次，导致输出的rs也重复了很多次，怎么使得rs每个变量只显示一次呢

回归残差的标准差实际上就是回归结果中的Root MSE，因此代码为：statsby rmse=(e(rmse)) : reg y x

请问已经解决了吗？命令是什么

lemonwp 发表于 2016-12-20 18:50
回归残差的标准差实际上就是回归结果中的Root MSE，因此代码为：statsby rmse=(e(rmse)) : reg y x

有理，那用asreg命令可以在后面加上rmse就可以得到，毕竟我看楼主应该是想做和3FF有关的内容

华师大的罗 发表于 2019-1-22 22:17
有理，那用asreg命令可以在后面加上rmse就可以得到，毕竟我看楼主应该是想做和3FF有关的内容

请问可以提供具体的asreg命令吗？写论文急用 万分感谢！！！