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[回归分析求助] stata如何提取分组回归后按组提取残差的标准差 [推广有奖]

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现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归,如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差,残差的标准差该怎么提取呢?

关键词:Stata 如何提取 分组回归 tata 标准差 stata 残差的标准差 分组回归 Stata
yxgaeghj 发表于 2016-12-20 16:41:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顺便想问一下,想要提取每次回归的拟合优度R方,要如何编辑代码呢?

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yxgaeghj 发表于 2016-12-20 16:41
顺便想问一下,想要提取每次回归的拟合优度R方,要如何编辑代码呢?
https://bbs.pinggu.org/thread-605094-1-1.html

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现在用了
egen g=group(firm)
gen f=.
forv i=1/2 {
reg Y RiskPremium2 SMB2 HML2 if g == `i'
predict rs if e(sample), r
replace f=rs if e(sample)
drop rs
}
bys firm: egen rs=sd(f)
但是因为数据中有一列是firm的编号,重复了很多次,导致输出的rs也重复了很多次,怎么使得rs每个变量只显示一次呢

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lemonwp 发表于 2016-12-20 18:50:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
回归残差的标准差实际上就是回归结果中的Root MSE,因此代码为:statsby rmse=(e(rmse)) : reg y x

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8gec 发表于 2018-1-10 22:12:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问已经解决了吗?命令是什么

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华师大的罗 学生认证  发表于 2019-1-22 22:17:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lemonwp 发表于 2016-12-20 18:50
回归残差的标准差实际上就是回归结果中的Root MSE,因此代码为:statsby rmse=(e(rmse)) : reg y x
有理,那用asreg命令可以在后面加上rmse就可以得到,毕竟我看楼主应该是想做和3FF有关的内容

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LeeJoonGi 发表于 2021-2-25 22:49:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
华师大的罗 发表于 2019-1-22 22:17
有理,那用asreg命令可以在后面加上rmse就可以得到,毕竟我看楼主应该是想做和3FF有关的内容
请问可以提供具体的asreg命令吗?写论文急用 万分感谢!!!

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