當 $R^2$ 不僅是 $R^2$！

夏目贵志 发表于 2017-2-7 21:16
我觉得并不能就说R^2低就好。如果我构建一个错误的模型，拟合优度极低，那你要怎么看出来是我模型错误还是公 ...

确实，我很赞同

Roll (1988)定义的Ri2，实质为系统性风险在个股总风险中的占比，反映CAPM所对应的条件下总体的特征，计量中的R^2可以看成是样本矩，期条件是要含有截距项的方程，其假设也是很严格的。
两者所讨论的内容还是不一样的。

chenyouliang 发表于 2018-3-29 10:10
Roll (1988)定义的Ri2，实质为系统性风险在个股总风险中的占比，反映CAPM所对应的条件下总体的特征，计量中 ...

当然，所以我前面有做对比。