非常难得 - 摩根斯丹利关于mid-curve vol的技术分析

mk3chan 发表于 2017-1-14 02:55
very old 2008 public available materials.

1. 关于涉及版权的东西论坛有明确的声明
2. Vol理论上的东西基本都是95年以后才有的。现在市场也不会去做太多新的东西，之前那些exotic的东西09年以后基本都没人再去碰了再加上监管严了。

谢谢分享

谢谢楼主，很好的东西：）

先收藏下~~~~

本人利用此策略在Trump当选用Eurodollar option实施实战操作。Vol curve倒挂, Realized上涨，forward 变动很小。价值偏离，收效显著。