【求助！】关于协整分析！！！大家一定帮帮我啊

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我已经仔细看了置顶的关于单位根检验，协整检验和格兰杰检验的帖子，但是还是有点不明白，希望高手来解释一下，本人不是学经济的，所以没有什么基础……
我检查的时间序列股票的收盘价格，是不平稳的，但是一阶是平稳的。现在想做格兰杰检验。我知道在做之前还要做协整检验，但是协整检验又不会改变数据本身，那么应该还是不能够做格兰杰检验啊，到底在格兰杰检验之前做协整检验的作用是什么？

补充：我的意思是在不平稳的前提下，即使做了协整检验，应该也不能做格兰杰因果检验啊，因为协整检验并未对数据造成改变，还是不平稳的啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协整分析 格兰杰因果检验 格兰杰检验 格兰杰因果 单位根检验 求助

格兰杰因果检验的前提是协整检验啊

个人认为协整关系是存在因果关系的基础，存在协整关系，再利用格兰杰检验谁是因谁是果。不存在协整，因果关系应该不成立吧。

协整可以检验序列之间是否存在长期稳定的均衡关系，因此是因果关系前提；你可以对股票价格序列求对数收益率，得到了应该是平稳序列了！
希望对你有帮助！

请高手再看看补充把，谢谢

个人理解：协整是指序列之间长期稳定的均衡关系，但是均衡关系有很多含义，不一定表示出因果关系。Granger检验就是在这种均衡关系的基础上更进一步，检验某个序列是另外序列的Granger原因。

xiaoyang 发表于 2009-7-30 16:22
个人理解：协整是指序列之间长期稳定的均衡关系，但是均衡关系有很多含义，不一定表示出因果关系。Granger检验就是在这种均衡关系的基础上更进一步，检验某个序列是另外序列的Granger原因。

关键是序列不平稳的话不是不能进行GRANGER检验吗

一般做Granger因果检验之前是先建立VAR模型，而建立VAR时要进行协整检验。

xiaoyang讲得清楚，谢谢了！

好多高手呀