面板数据用hansen模型求门槛值，单一门槛值和双重门槛值都很显著的情况下，如何办？

静.香 发表于 2018-1-19 13:36
请教一下，这个是用什么软件跑出来的？

stata吧

黃河泉 发表于 2018-1-20 16:11
不对，F 值与 P 值是一对一，一体两面的事情。想理解，还是要看一下文章。以后请用 xthreg 指令。

大神 问一下这个指令跟xtthres指令一样吗

经管闪电蟹 发表于 2018-4-9 14:26
大神 问一下这个指令跟xtthres指令一样吗

没用过 xtthres。

黃河泉 发表于 2018-4-9 14:50
没用过 xtthres。

黄老师，想问下您三个问题（使用的xthreg命令，画图命令使用的Help里的）：
1、我研究A/B两个变量与被解释变量y的非线性关系，先在普通模型分别加入A/B的平方项，实证发现显著。后在门槛模型时检验模型中出现的另一解释变量对A/B的门槛效应，此时当研究对A的门槛效应时保留B及B的平方项，请问这样的设定合理吗？
2、回归发现单一门槛5%水平显著，双重门槛10%水平显著，那这算不算双重门槛。
3、画出的单一门槛LR图感觉红线下的置信区间相比双重门槛要窄很多，是异常吗。门槛值分别为3.49和8.33，相应的95%置信区间为[3.48,3.55]、[8.27,8.37]。

hunterbob 发表于 2018-4-20 09:16
黄老师，想问下您三个问题（使用的xthreg命令，画图命令使用的Help里的）：
1、我研究A/B两个变量与被解 ...

1. 看不懂。 2. 是的。3. 图都不重要，根本都不需要画图。

黃河泉 发表于 2018-4-20 12:16
1. 看不懂。 2. 是的。3. 图都不重要，根本都不需要画图。

就是第一个模型检验A和B与Y的非线性关系：LNY=A+A^2+B+B^2+C+D+E；然后检验C不同的情况下，A和B分别对Y的影响，门槛模型一：LNY=A（C<R)+A(C>R)+B+B^2+C+D+E；门槛模型二：LNY=A+A^2+B（C<R)+B(C>R)+C+D+E；

hunterbob 发表于 2018-4-20 16:02
就是第一个模型检验A和B与Y的非线性关系：LNY=A+A^2+B+B^2+C+D+E；然后检验C不同的情况下，A和B分别对Y的 ...

还是用

1. LNY=A+A^2+B+B^2+C+D+E

复制代码

就好了。同时可以考虑 A 与 B 之可能非线性。

hunterbob 发表于 2018-4-20 16:02
就是第一个模型检验A和B与Y的非线性关系：LNY=A+A^2+B+B^2+C+D+E；然后检验C不同的情况下，A和B分别对Y的 ...

还是用

1. LNY=A+A^2+B+B^2+C+D+E

复制代码

就好了。同时可以考虑 A 与 B 之可能非线性。

黃河泉 发表于 2018-4-20 16:29
还是用就好了。同时可以考虑 A 与 B 之可能非线性。

就是我先考察专业化集聚（A)和多样化集聚(B)对产业增长呈非线性作用，使用模型一验证。然后再单独考察市场化进程(C)分别对专业化集聚/多样化集聚对产业增长效应的影响，使用门槛模型，这样行么。

hunterbob 发表于 2018-4-20 16:38
就是我先考察专业化集聚（A)和多样化集聚(B)对产业增长呈非线性作用，使用模型一验证。然后再单独考察市场 ...

不好（模型不一致）。