拟合出了模型，该如何进行预测呢？？？

首先没有必要做单位根检验，在estimate equation 窗口直接输入Log（x) c  AR（1）MA(1)，其他形式的ARMA自己也都试试，相关图偏相关图超过虚线的阶数都试试。检验模型是否符合我说的三个条件，如果通过模型基本上就可以。
预测的时候首先要将样本范围扩展到你想预测的年份比如2011，然后按照我说的步骤进行预测。预测值就在X序列里。但要注意的是ARMA模型优于短期预测，长期不准确。最好用组合模型。

一般GDP取对数后最多一阶差分就会平稳，仔细看了你的第五步，一阶差分后可以认为是平稳的。因此，你应该用一阶差分后的变量做。差分会损失很多变量的信息,因此,R方很高那才是很奇怪的事情,你看的文章是发表在排名前20位的核心期刊吗,如果不是干脆别看.数据扩展,只要双击左上方的Range就可以改了.如果带常数项，Eviews输出的是对（dLog(x)-c）建立ARMA。因此，应该是DLog（x)=c+b*(dLog(x)-c)+MA项。
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12# kollenfree
“如果带常数项，Eviews输出的是对（dLog(x)-c）建立ARMA。因此，应该是DLog（x)=c+b*(dLog(x)-c)+MA项。”
    没明白你这句话的意思，这个带不带常数项是指的在建立ARMA模型的时候吗？我要怎么判断需要不需要常数项呢？我如果要用ARMA来预测未来五年的值是不是需要选动态的呢？

下面是LOG（x)一阶差分后的线图，真的不需要零均值化吗？好像没底气继续往下ARMA了，之前做了0均值化处理的图片那个0几乎在现在的0.1的位置，是不是做一下比较好呢？

加了常数项就不用均值化处理了,因为常数项经过适当的变换就是均值.对于加不加常数项主要还是看其有没有显著性,我猜在你的估计中应该是显著的.关于加了常数项方程的写法假定常数项估计为0.1,那么公式应该写成DLog（x)=0.1+b*(dLog(x(-1))-0.1)+MA项.

15# kollenfree
噢，貌似明白了，但是这个公式是在什么时候用到呢？是在估计完参数，做预测的时候吗？能不能直接根据ARMA模型写出预测方程呢？怎么写呀？

15# kollenfree
我试着按照你的方法来做了，有非常满意的ARMA，下面有两个，分别是ARMA(2,1)和ARMA(3,1)，初步看起来都还不错，ARMA(3,1)里头的AR(3)不显著，但是有稍高点的R方，请问这里应该选ARMA(2,1)吗？我想选这个来做，看了残差的Q，都是白噪音，我可以直接根据下面的图写出预测模型吗？是不是可以直接这样Y1=0.138454+1.4335448Y1(-1)-0.474486Y1(-2)+Ut-0.989568Ut-1？这个对吗?(y1是d（log(x)）),做到这一步就不会了，指点一下，嘻嘻，好期待看到预测结果~~想要一直看到2012年去。(还i有一点就是下面的MA roots有0.99这么大，几乎等于1，是不是表明了过度差分呢？)

选第一个好些,但公式写错了.滞后期的变量都应该减常熟项，你再好好看看我的回复。

18# kollenfree

Y1=0.138454+1.4335448(Y1(-1)-C)-0.474486(Y1(-2))+Ut-0.989568Ut-1,这样对了吗？我是不是直接Y1 Y1(-1)-C Y1（-2)-c MA(1)这样作出的方程就能直接点上面的预测了吧？嘻嘻，看了很多遍了，实在是知识有限，所以麻烦了你这么多，感激不尽哪~~

18# kollenfree

D(LOG(X))=C(1)+C(2)*(DLOG(X)-C(1))+MA(1)
我在estimate equation里面如是输入，结果报错说MA is not defined,为什么不能识别呢？我在下面的图里面直接点forecast，里面可以选对X进行预测呢，我试过了，XF（存预测值的）里面有我想要的东西，这是不是就做完了呢？