[回归分析求助] 诚心求教固定效应问题在线等答案问题更新在 6楼谢谢 [推广有奖]

11楼

horry 发表于 2009-8-7 21:08:37

10# horry
发现STATA一个BUG不知道是不是自己设错了
生成LAG TERM的时候
用 gen ***=L.***
结果在DATA EDITOR 发现 LAG TERM 每几个就缺失一个不知道是他显示不出来还是STATA有错
这样的估计结果应该有错吧？？？

12楼

zhangjialin12 发表于 2009-8-9 19:57:16

hihi, 由于FE被认为是consistent but inefficient 而 re 是 inconsistent but efficient, 如果hausman test 拒绝了原假设，则必须使用fe，因为re 是有偏估计，尽管re有可能会提供更多的显著回归系数。

至于最后一个问题，你模型的假设可能有问题，首先你的模型有没有对固定效用进行检验，即你的模型有没有个体效用？你的模型有没有自相关（dynamic or in-dynamic?）？你的方程形式（functional form）有没有问题（线性还是非线性）？你的原始数据中时间跨度有多长？如果比较长就要考虑动用dynamic panel 或者 panel-cointegral.