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我在做一个面板回归 需要同时控制时间 和行业固定效应  我从没用过STATA也是第一次 做研究  看过很多资料后 还是不知道
这个时间固定效应 时在STATA里面 用固定效应模型自动生成 还是像DUMMY VARIABLE那样 在导入数据前 吧数据都处理好
或者有什么样的按键可以再STATA直接操作 谢谢  
另外 STATA里面的 WALD F检验和 HAUSMAN检验 有没有直接的按键可以按  我看了STATA GUIDE上面没有 相关介绍
决定用OLS  FE RE 模型前 是不是都需要 检验一下呢？？还是可以直接用FE？？导师介绍的时候直接让我们用FE 不晓得做的时候需不需要 检验一下
我已经查了很多网上的东西  都没有确切相关 的  因为没时间系统学了 麻烦大家帮帮忙啊
时间有限   第一次做研究 问题很菜鸟 谢谢高手 的帮助拉

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关键词：固定效应 在线等 Hausman检验 Variable hausman 在线 解答 效应

第一个问题，stata里面做双向的固定效应，可以对个体、时间效应都生成dummy后再做OLS，也可以仅生成时间的dummy，然后加个体固定效应的命令来做，两者得出的解释变量的估计值均一样，但是dummy的系数估计值会不一样，有一定的对应关系。两种方法的命令分别如下：
1、
quietly tab FN,gen(dum_i)                /* 产生个体dummy */
quietly tab YR,gen(dum_t)                /* 产生时间dummy */
drop dum_i1 dum_t1
reg Y X1 X2 dum_i* dum_t*             /* LSDV */

2、xtreg Y X1 X2 dum_t*,fe
其中，FN为个体标识变量，YR为时间标识变量，Y为被解释变量，X1、X2为解释变量

对于第二个问题，做完固定效应后，stata直接会给出F检验的值（但要注意是检验什么）
对于hausman检验，可以使用如下命令
xtreg Y X1 X2，fe
est store fe1
xtreg Y X1 X2，re
est store re1
hausman fe1 re1
（直接点击的没有试过）

对于第三个问题：是需要检验的，OLS与固定效应之间可用F检验，固定效应与随机效应之间可用Hausman检验

2# spy1889
你回的好及时啊 谢谢
请问个体固定效应 的 ID 指的是什么？？？
如果已经设了DUMMY 在用XTREG   和 设了时间DUMMY 用REG 有什么区别？？我不断在找资料看固定效应的应用
问题是 在STATA里  是否 设置了时间DUMMY 在用 普通REG 就等于XTREG固定时间？？
还有就是 我用XTREG之后 出现的NOT SORTED 是什么出现了 问题  我之前出现这样是因为没定义变量
这次我已经定义了变量 了  这样 怎么都不能REG？？
谢谢哈

3# horry

请问个体固定效应 的 ID 指的是什么？？？
比如你有10个国家20年的数据，个体的ID就是国家；

如果已经设了DUMMY 在用XTREG   和 设了时间DUMMY 用REG 有什么区别？？我不断在找资料看固定效应的应用
问题是 在STATA里  是否 设置了时间DUMMY 在用 普通REG 就等于XTREG固定时间？？
不等于，两者的模型不一样。
两者得出的解释变量的系数估计值都是一样的，但是常数项和dummy的系数估计值不一样，但有一定的对应关系，以one-way的个体固定效应为例，
xtreg做的模型是：y=cons+dummy（n个个体dummy）a+Xb+扰动（1），其中约束dummy的系数和为0；
reg的模型是：y=cons+dummy（n-1个个体dummy）a1+Xb+扰动（2）；
（1）、（2）的b的估计值一样，但常数项的对应关系为，（（2）的常数项估计值*n+a1的和）/n=(1)的常数项的估计值；

还有就是 我用XTREG之后 出现的NOT SORTED 是什么出现了 问题  我之前出现这样是因为没定义变量
这次我已经定义了变量 了  这样 怎么都不能REG？？
要是有这个问题的话在估计前加一句 sort id year就可以了

4# spy1889
谢谢 SPY1889  受益匪浅啊

我在做面板回归 时 添加了行业固定效应 的虚拟变量 可是不知道为什么 老是显示DROP  ？请问这样的问题怎么解决 ？我查到有说法是出现了多重共线性 我的个体是公司 和行业会存在多重共线性么
还有就是 我在RUN完个体固定效应后 加入时间固定效应 出现了 部分变量 系数符号都改变的情况 而且两个情况下 符号相反 且都显著  这样的情况可能发生么  还是 我操作有错 ？我自己印象里 增加控制变量 系数的相关性应该是不会变的 也就是正负

如果在你的样本中，所有公司的行业归属都未发生过变化，那么它就与个体效应完全共线性。
如果一定要估计出行业效果，可采用RE模型：
（1）不存在内生性问题，采用 -xtreg , re- 命令进行估计；
（2）否则，采用 -xthtaylor- 命令进行估计。

Baltagi, B., G. Bresson, A. Pirotte, Fixed effects, random effects or Hausman–Taylor? A pretest estimator, Economics Letters, 2003, 79 (3): 361-369. 对这一主题进行了介绍，并提出了一种新的估计方法。

arlionn 发表于 2009-8-7 08:19
如果在你的样本中，所有公司的行业归属都未发生过变化，那么它就与个体效应完全共线性。
如果一定要估计出行业效果，可采用RE模型：
（1）不存在内生性问题，采用 -xtreg , re- 命令进行估计；
（2）否则，采用 -xthtaylor- 命令进行估计。

Baltagi, B., G. Bresson, A. Pirotte, Fixed effects, random effects or Hausman–Taylor? A pretest estimator, Economics Letters, 2003, 79 (3): 361-369. 对这一主题进行了介绍，并提出了一种新的估计方法。

版主 我用HAUSMAN检验 应该要用FE 这样的情况用RE可以么？
还有就是可以麻烦回答一下 第二个问题么  实在感谢~~ 我变看看你推荐的论文 谢谢

我想我已经解释了提出的问题。

我在RUN完个体固定效应后 加入时间固定效应 出现了 部分变量 系数符号都改变的情况 而且两个情况下 符号相反 且都显著  这样的情况可能发生么  还是 我操作有错 ？我自己印象里 增加控制变量 系数的相关性应该是不会变的 也就是正负
b] 9# arlionn
不好意思 这个问题~谢谢