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遇到以下问题，请求老师帮忙解答。
1.我在做two-way fixed effect model，想同时设置country pair和time两个固定效应，请问这个在stata中如何实现？
2.我在网上学习到的x2reg.do命令可以做这个，但是我下载（下载地址：http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456942.html）后的文件拷入我电脑中C:\Program Files\Stata9\ado\plus\a，之后help-stata command中不能检索到？听说stata可以拷入外部命令，只是自己之前没做过，不知道问题出在哪里？（从网上下载的*.do和*.hlp文件，该如何使用，请老师指点一下步骤。）
3.为了解决因变量取“0”值的问题（left-censored regression model），我需要用tobit model，但是不知道这个能否同时做以上panel data的固定效应模型？不知道在stata中如何实现？我看到xttobit可以做random effect model，但是并没有做固定效应模型的介绍，请老师指点迷津。




孙林

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关键词：panel data Panel Data pane

slnau1978 发表于 2009-8-6 16:40
遇到以下问题，请求老师帮忙解答。
1.我在做two-way fixed effect model，想同时设置country pair和time两个固定效应，请问这个在stata中如何实现？

由于country effect与固定效应共线性，所以你的模型中无法加入country effect。时间效应的设定 B7_Panel_01FERE中有详细讲解。具体操作如下：
      qui tab year, gen(dumt)
      drop dumt1
      xtreg y x dumt*, fe


2.我在网上学习到的x2reg.do命令可以做这个，但是我下载（下载地址：http://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s456942.html）后的文件拷入我电脑中C:\Program Files\Stata9\ado\plus\a，之后help-stata command中不能检索到？听说stata可以拷入外部命令，只是自己之前没做过，不知道问题出在哪里？（从网上下载的*.do和*.hlp文件，该如何使用，请老师指点一下步骤。）

[smile] 你说的是 -a2reg- 命令。下载方法如下：
      （1）假设你的stata安装在 D:\stata10 下，则为了让stata知道你的外部命令的存放地址，请设定：
                sysdir set PLUS "D:\stata10\ado\plus"
      （2）执行如下命令，可自动安装 -a2reg- 命令到 \plus\a 文件夹下：
                ssc install a2reg, replace

       更为根本的解决方法是，参照“stata高级视频教程简介”中“课程配套资料使用方法”的说明，讲 profile.do 文件放在指定位置。


3.为了解决因变量取“0”值的问题（left-censored regression model），我需要用tobit model，但是不知道这个能否同时做以上panel data的固定效应模型？不知道在stata中如何实现？我看到xttobit可以做random effect model，但是并没有做固定效应模型的介绍，请老师指点迷津。

[smile] 目前stata中还没有估计FE tobit的命令，存在技术上的困难，手册中的解释如下：
xttobit fits a random-effects tobit models.  There is no command for a
    conditional fixed-effects model, as there does not exist a sufficient
    statistic allowing the fixed effects to be conditioned out of the
    likelihood.  Honore has developed a semiparametric estimator for
    fixed-effect tobit models.  Unconditional fixed-effects tobit models may
    be fit with tobit command with indicator variables for the panels.  The
    appropriate indicator variables can be generated using tabulate or xi.
    However, unconditional fixed-effects estimates are biased.

下面的连接可供参考：
   http://www.stata.com/statalist/archive/2004-12/msg00462.html



孙林