20170201【充实计划】第359期

充实每一天 发表于 2017-2-1 09:36
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找一帮志同道合的人，希望不单单是心灵鸡汤类型的东西！

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1.今天你阅读到的有价值的全文内容链接
选择权必修学分(二)：价差下的凯利赌徒
http://www.bituzi.com/2013/05/blog-post_29.html

2.今天你阅读到的有价值的内容段落摘录
具有正期望报酬的赌局我们称为有利赌局。
遇到有利赌局时，就是值得进场的时间点。
现在问题来了，进场后要如何下注？
举例来说：掷一枚钱币，人头与数字出现的机率各为50%，
人头出现所压赌金全部输光，故赔率为-1；
数字出现所压赌金翻为2.5倍(i.e.净赚1.5倍)，故赔率为1.5。我们将此赌局用图1去呈现。

简单的计算可知此赌局的获利期望值为0.25，
意思就是平均每赌1元，可以净赚0.25元，25%的报酬率，可说是非常的好。
然而，假设今天你有1000块钱，可以玩这个有利赌局无限多次，你该如何下注？

到底在有利赌局下，每一步要压多少比例的资金，才可让资产成长最快？
凯利公式提供了解答。

我们假设p为获利事件发生(即数字出现)的机率，b为获利事件发生的赔率
，以图1的例子来说，p是50%(数字出现的机率)，b为1.5(数字出现的赔率)。
凯利公式告诉我们，押注资金的最佳比例为

注意到这里所谓的最佳比例，指的是可以让你资产成长最快速度的下注方式。
也就是在此有利赌局(图1)下，每次都压资金的1/6 (or 16.66%)，您的资产会成长最快。

  
3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
  a.凯利公式：[ 胜率 (1+赔率) – 1 ]  / 赔率
  b.资金管控很重要，资金管控的源头是…数学。
  c.没事多念数学，多念数学没事！
  
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