SVAR——长期和短期约束

谢谢楼主，做svar被这两个约束弄昏了

谢谢分享 好及时啊

谢谢分享 好及时啊

谢谢楼主，正在看你的ppt，确实很有用。

非常感谢

谢谢楼主

看了楼主的PPT和资料，还是有问题不太明白，不知道什么是AB型SVAR（比如楼主PPT里的SVAR是不是AB型SVAR呢？）
我看好多AB型SVAR 中A都是下三角矩阵，B是单位阵，每个SVAR都可以这样设置吗？楼主对B矩阵做了约束，那A矩阵要怎么设置？
还有楼主的约束要怎么填在eviews的SVAR option对话框中呀？
菜鸟看了高铁梅的书还是不明白，跪求楼主赐教。

xiexie

冰蓝海心 发表于 2013-4-27 10:40
看了楼主的PPT和资料，还是有问题不太明白，不知道什么是AB型SVAR（比如楼主PPT里的SVAR是不是AB型SVAR呢？ ...

想来我的这个帖子还是这么受关注啊。你要弄清楚你要设置的约束，是长期约束还是短期约束，我给的两篇文章分别是长期约束和短期约束的例子。怎么设置你的B矩阵，依赖于你怎么摆你的那几个变量的位子，如果x1,x2,x3的摆放位置调整，你的B矩阵中的元素的位置就要调整，但还是那些元素。如果x1对x2没有影响，某个元素（b12或者b21，依赖于摆放变量的顺序）就为0。还是花点时间好好读那两篇文章和高铁梅的书，不要急躁。

冰蓝海心 发表于 2013-4-27 10:40
看了楼主的PPT和资料，还是有问题不太明白，不知道什么是AB型SVAR（比如楼主PPT里的SVAR是不是AB型SVAR呢？ ...

转一个对别人的回复：你如果看我的Eviews的结果，那个当然是VAR的残差，而不是SAVR的残差。SVAR的残差是所谓结构式残差，是不可观测的，能够观测的是简化式残差，即VAR得到的残差的。那怎么得到呢？需要用VAR的残差乘以SVAR估计出来的那个矩阵，如此得到的才是SVAR的残差。接下来再用这个得到的残差去计算供给和需求的冲击数据。记得，你在做SVAR时，数据的摆放顺序决定了哪个是供给冲击，哪个是需求冲击的数据