2009.8 平安证券-基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究

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金融工程研究

基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究


1、战略资产配置（Strategic Asset Allocation）为未来较长时间内的投资活动建立业务基
准，战术资产配置（Tactical Asset Allocation）通过主动把握投资机会在较短时间内通过
市场趋势判断适当偏离战略资产配置基准，获取超额收益，二者相互补充。

2、本报告试图从宏观指标、市场情绪以及估值等影响股票市场价格的多个方面进行初
步探索，寻找短期影响股票市场走势较为明显的因子，针对这些因子构建综合因子体系，
仅考虑股票资产与现金资产的二元情况下，在战略资产配置基准的框架下指导进行战术
资产配置。

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关键词：资产配置 平安证券 多因子 ALLOCATION Strategic 资产 模型 战术 平安证券 TAA

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