关于计量的问题

各位好，我正在写毕业论文，想写我国货币政策对股票市场价格的影响，当中选取M0、M1、M2、以及利率作为货币政策变量，要用VAR，不太清楚要不要选取别的解释变量，比如GDP、CPI之类，应如何弄才好，请各位指教！
谢谢大家！

fxb2009 发表于 2009-8-11 18:57
各位好，我正在写毕业论文，想写我国货币政策对股票市场价格的影响，当中选取M0、M1、M2、以及利率作为货币政策变量，要用VAR，不太清楚要不要选取别的解释变量，比如GDP、CPI之类，应如何弄才好，请各位指教！
谢谢大家！

中国来讲，研究宏观变量同资本市场关系，一般用M1，大多文献也是这样做的，这可能同中国资本市场不完善有关，具体分析，您可以查找相关文献进行确认。
可能您列举的几个宏观变量都可以尝试进行检验，这样可以增加文章结论的稳健性和分析的多角度化。但是在进行分析时要注意模型的实用性和适度性，包括对变量之间的相关性进行确认，以防止可能出现的多重贡献，另外就是变量之间的内在传导关系。理论是一个角度，实证上又是一个角度，不能理论说是就是实证上是，应该经过计算，这包括Granger检验，秩相关检验的应用等。

各位好，最近在忙着写论文，想写一个我国货币政策与我国股票市场相关性的问题，打算货币政策的变量选择M1、M2等，那么股票市场的代表变量就应该是股价指数，想用VAR模型，看过很多文献了，有些文献的变量选取M1、M2、股价指数、CPI；有些选取M1、M2、GDP、股价指数等，所以搞不明白其他的变量是否有取的必要，还有如果有的话，取哪些变量较为合适，用VAR模型时，是否要注意共线性的问题！
谢谢大家！

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关键词：VAR模型 AR模型 货币政策 股票市场 变量选择 计量