y=c(1)+c(2)*y(-1)+c(3)*x+c(4)*x(-1)+c(5)*z+c(6)*z(-1)+u+c(7)*u(-1),这样的式子怎么做计量呀?
请大家帮助,不胜感激
楼主: yanfei0087
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求救:这样的式子,怎么做计量?太难! |
大专生 65%
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回帖推荐stanleyjunjun 发表于4楼 查看完整内容 我来看一下,式子{c(1)+c(2)*y(-1)+c(3)*x+c(4)*x(-1)+c(5)*z+c(6)*z(-1)}在极大似然估计中可以作为一个变量处理,如果u是误差项,则这个问题其实是MA process。具体的似然函数公式在Hamilton p.127-128上有,简单的说假设u ~ N(0,omega),并且设置误差初始值u0,则所有的u(t)都可以变成参数{c(1..7), omega}的方程,这样conditional似然函数就可以求出来了,再对这个似然函数最优化处理,在matlab中 fmincon最小化,就可以求出参数 ...
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